SignalPlus波动率专栏(20240621):跌跌不休

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昨日(20 JUN)宏观方面,美国上周初请失业金人数略超预期(23.5 万)录得 23.8 万人,同时 5 月新屋开工量下降 5.5% ,为四年来最低水平。美债收益率维持小幅震荡行情收跌,三大股指涨跌分化,标普和纳指分别下跌 0.25% 和 0.79% ,道指收涨 0.77% 。

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Source: Farside Investors

数字货币方面,BTC 现货 ETF 连续数日大量流出,币价延续跌势,下破 64800 美元支撑位,当前围绕在 64000 附近震荡。期权市场情绪不佳,BTC 六月底显著地出现买 put 卖 call 的 Long Risky Flow,ETH 七月底同样也反映出强烈的看涨期权卖压,带动市场整体的 Vol Skew 向下移动。与此同时,隐含波动率水平也在下降,BTC/ETH 分别走低了 3% /7% 左右,从过去三个月的数据上看,BTC ATM IV 已经接近历史最低点。

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Source: Deribit (截至 21 JUN 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus,IV 整体水平下跌,BTC 降至历史低点

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Source: SignalPlus,受日内交易影响,中前端 Vol Skew 垮塌,远期微升

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Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布

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Data Source: Deribit,BTC 交易总体分布;28 JUN 24 Risky Flow

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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