想要考试FRMraroc的计算公式，最重要的还是抓住FRM考点。那么，FRM主要学（xi）知识点有哪些呢?我们知道，FRM考试分为九大部分，那么各部分的考点是哪些?金程FRM小编根据梁老师的讲义整理了一下重要考点raroc的计算公式：frm考试 1.风险管理基础CAPM公式及其运用Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disastersGARP code of conduct(协会准则每年固定考两题)The credit crisis of 2007复（xi）策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破!其他知识点，理解即可。 2.定量分析Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosisT分布假设检验贝叶斯公式Regression：时间序列，自相关，多重共线性复（xi）策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论!(当然能够理解最好，实在理解不了先记住公式和结论) 3.金融市场与产品复（xi）策略：衍生品是FRM一级重中之重!考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。Future(基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货)Forward(基本概念，远期定价，FRA)Option(基本概念，期权组合策略，奇异期权)Swap(基本概念，利率互换固定利率定价)Central counterparties(一级二级新增知识点)Foreign exchange riskMBSThe rating agencies 4.估值与风险模型Fixed income(很多基础知识点)Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH)Credit riskOperational risk债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。 5.市场风险测量与管理Copula函数Back-testing VaROvernight indexed swap(OIS)VaR mappingExtreme value theory(GPD threshold)Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecuritiesJensen’s inequality 6.信用风险测量与管理Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)Counterparty risk(close out clause,netting factor)Default probability计算Credit exposureCorrelation对expected and unexpected loss影响Tranche(subordinated CDS) 7.操作风险测量与管理RAROC ARAROC(计算+概念)LVaR计算Frequency and severity distributionStress testBasel(three pillar,market risk charge in basel 2.5) 8.风险管理和投资管理Component VaR and marginal VaR计算Funding risk(surplus计算)Hedge funds 9.金融市场前沿话题这部分变动较大，因此没有固定考点。更多FRM考点：frm.gfedu.com
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